Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7941-210-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2007
Rozmiar pliku:
4,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
18,70 zł
19,90 zł
Cena w punktach Virtualo:
1870 pkt.

Pełny opis

Konkurencja na polskim rynku kredytowym nie jest jeszcze na tyle silna, aby skłaniać instytucje finansowe do powszechnego stosowania zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem. Jednak moment ten pojawi się nieuchronnie w ciągu 2-3 najbliższych lat. W związku z tym tematyka tej książki jest niezwykle aktualna i wyprzedza zapotrzebowanie, które powstanie wkrótce w polskim sektorze bankowym.

dr hab. Małgorzata Doman Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

 

Nowe tendencje w regulacji działalności bankowej doprowadziły do istotnego wzrostu roli, jaką w zarządzaniu ryzykiem kredytowym odgrywa jego pomiar zarówno w odniesieniu do pojedynczych transakcji, jak i całego portfela. Autorka przedstawiła proces wykorzystania modelu CreditMetrics do oszacowania wartości zagrożonej dużego portfela kredytów, co pozwala zrozumieć istotę jego teoretycznej koncepcji, ale i zauważyć problemy związane z jego empirycznym zastosowaniem w polskiej gospodarce.

dr hab. Ryszard Kokoszczyński Uniwersytet Warszawski

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1
Istota ryzyka kredytowego
1.1. Pojęcie ryzyka kredytowego
1.2. Zastosowanie teorii portfelowej do portfela pożyczek
1.2.1. Dywersyfikacja jako metoda ograniczająca ryzyko portfela kredytów
1.2.2. Wykorzystanie teorii portfelowej do optymalizacji portfeli kredytów
1.2.3. Zastosowanie nowoczesnej teorii portfela do pożyczek niepodlegających obrotowi
1.3. Koncepcja VaR i jej zastosowanie do pomiaru ryzyka kredytowego
1.3.1. Koncepcja Value at Risk
1.3.2. Podstawowe metody szacowania VaR
1.3.3. Wykorzystanie VaR

Rozdział 2
Modele zarządzania ryzykiem kredytowym oparte na szacowaniu Value at Risk
2.1. Klasyfikacja modeli zarządzania ryzykiem kredytowym
2.2. Model monitorowania kredytu
2.3. Model CreditPortfolioView firmy McKinsey
2.4. Metoda wyceny neutralnej względem ryzyka - model Loan Analysis System firmy KPMG
2.5. Modele umieralności
2.6. CreditRiskPlus firmy Credit Suisse First Boston
2.7. Wskaźnik skorygowanej o ryzyko rentowności kapitału

Rozdział 3
Metodologia modelu CreditMetrics
3.1. Założenia modelu CreditMetrics
3.2. Pojęcie systemu ratingowego
3.3. Macierz przejścia ratingów
3.4. Korelacje jakości kredytowej
3.4.1. Metody szacowania łącznych migracji kredytowych
3.5. Szacowanie przyszłej wartości portfela kredytów
3.5.1. Wycena portfela kredytów w stanach zmiany ratingu z wyłączeniem stanu utraty zdolności płatniczej
3.5.2. Wycena portfela kredytów w momencie niewypłacalności
3.6. Szacowanie ryzyka kredytowego i ocena precyzji

Rozdział 4
Podstawy metodologiczne szacowania wartości zagrożenia portfela kredytów
4.1. Portfel kredytów
4.2. System ratingowy
4.3. Macierz przejścia
4.4. Szacowanie korelacji pomiędzy aktywami w portfelu
4.5. Losowanie liczb z wielowymiarowego rozkładu normalnego
4.6. Progi wartości aktywów
4.7. Wycena portfela kredytów
4.7.1. Wycena portfela kredytów w stanach zmiany ratingu z wyłączeniem stanu utraty zdolności płatniczej
4.7.2. Wycena w momencie niewypłacalności, szacowanie stóp odzysku
4.8. Podsumowanie rezultatów
4.8.1. Ocena precyzji symulacji
4.8.2. Szacowanie ryzyka krańcowego przy użyciu odchylenia standardowego

Rozdział 5
Szacowanie wartości zagrożonej portfela kredytów banku komercyjnego i jej ocena
5.1. Rezultaty symulacji
5.2. Test Pearsona
5.3. Ocena precyzji symulacji
5.4. Pomiar ryzyka krańcowego
5.5. Zastosowanie wyników modelu CreditMetrics w celu redukcji ryzyka portfela kredytów
5.6. Krytyka modelu CreditMetrics
5.7. Nowe regulacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego

Zakończenie
Bibliografia