Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-4737-2
Język:
Polski
Rok wydania:
2012
Rozmiar pliku:
2,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
59,00 zł
Cena w punktach Virtualo:
5900 pkt.

Pełny opis

Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień z zakresu klasycznej ekonometrii i teorii prognozy, takich jak: * modelowanie zjawisk gospodarczych (pomiar zjawisk gospodarczych oraz specyfikacja i metody doboru zmiennych do modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych i występujących w nich zmiennych), * klasyczna metoda najmniejszych kwadratów i jej uogólnienia, * weryfikacja modeli ekonometrycznych (mierniki i testy statystyczne umożliwiające określenie jakości szacowanego modelu oraz jego przydatności w praktyce), * analiza szeregów czasowych (metody dekompozycji i modele szeregów czasowych), * prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych (reguły i metody prognozowania, błędy prognoz), * wprowadzenie do problematyki modeli wielorównaniowych. Liczne przykłady zamieszczone w podręczniku będą pomocne w zrozumieniu opisanych zagadnień teoretycznych, a pytania kontrolne pozwolą sprawdzić i utrwalić nabytą wiedzę. Dodatkowym atutem książki są zawarte w niej podstawowe wiadomości ze statystyki Cz zakresu wnioskowania statystycznego i analizy współzależności), tablice statystyczne oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania, inżynierii produkcji, technologii energii odnawialnej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką ekonometrii i prognozowania. Ogromną zaletą podręcznika jest zrozumiały sposób prezentacji teorii omawianych zagadnień i przejrzystość zapisu modeli e konometrycznych oraz zwięzła i poprawna interpretacja wyników. Do każdego omawianego zagadnienia dołączone są prawidłowo dobrane przykłady empiryczne. Sposób ich rozwiązania wyróżnia ten podręcznik spośród innych istniejących na rynku. Prof. dr hab. Bolesław Borkowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Spis treści

O autorce 9
Słowo wstępne 11
1. Podstawy wnioskowania statystycznego i analizy korelacji 13
Estymacja nieznanych parametrów 13
Weryfikacja hipotez statystycznych 16
Badanie współzależności zjawisk 23
Miary korelacji 24
Funkcja regresji 27
Pytania kontrolne 29
2. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego 30
Etapy budowy modelu ekonometrycznego 31
Metody doboru zmiennych do modelu 32
Postać funkcyjna modelu 37
Obserwacja i pomiar zjawisk gospodarczych 40
Identyfikacja modelu 45
Estymacja parametrów modelu i j ego weryfikacja 46
Rodzaje zmiennych 46
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych 53
Pytania kontrolne 55
3. Metoda najmniejszych kwadratów 56
Założenia modelu 58
Szacowanie parametrów strukturalnych 62
Przykłady modeli wykładniczych, potęgowych i liniowych zawierających zmienne binarne 73
Pytania kontrolne 85
4. Weryfikacja modelu ekonometrycznego 86
Miary dopasowania 93
Testy diagnostyczne 103
Badanie istotności wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą 103
Badanie normalności składnika losowego 114
Weryfikacja hipotezy o postaci funkcyjnej modelu 118
Problem współliniowości 121
Pytania kontrolne 123
5. Niesferyczny czynnik zakłócający 124
Weryfikacja hipotezy o występowaniu autokorelacji 125
Weryfikacja hipotezy o jednorodności wariancji składnika losowego 128
Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów 132
Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów do modeli heteroskedastycznych 135
Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w wypadku występowania autokorelacji rzędu pierwszego 140
Pytania kontrolne 143
6. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych 144
Dekompozycja szeregu czasowego 145
Metody wygładzania szeregów czasowych 161
Modele szeregów czasowych 169
Modele autoregresji 170
Modele średniej ruchomej 171
Modele procesów niestacjonarnych 173
Pytania kontrolne 179
7. Prognozowanie 180
Reguły prognozowania 184
Wyznaczanie prognoz na podstawie modeli ekonometrycznych 187
Miary dokładności prognoz 197
Błędy prognoz ex ante 198
Błędy prognoz ex post 201
Pytania kontrolne 212
8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne 213
Postacie modeli wielorównaniowych 214
Klasyfikacja modeli wielorównaniowych 224
Identyfikowalność modelu 229
Estymacja modeli wielorównaniowych 236
Pytania kontrolne 249
Literatura cytowana i zalecana 251
Zadania do samodzielnego rozwiązania 253
Tablice statystyczne 279
Tablica 1. Wartości krytyczne rozkładu t-Studenta 281
Tablica 2. Dystrybuanta standaryzowanego rozkładu normalnego 282
Tablica 3. Wartości krytyczne rozkładu x2 284
Tablica 4. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,01 286
Tablica 5. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,05 288
Tablica 6. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,025 290
Tablica 7. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,001 292
Tablica 8. Wartości krytyczne rozkładu serii 294
Tablica 9. Wartości krytyczne rozkładu Durbina-Watsona 296
Tablica 10. Współczynniki {an+1} dla testu normalności Shapiro-Wilka 297
Tablica 11. Wartości krytyczne dla testu Shapiro-Wilka 301
Tablica 12. Rozkład X Kołmogorowa (graniczny) 302