Analiza techniczna w praktyce. ErgoTrader, czyli zero psychologii - ebook

Analiza techniczna na miarę XXI wieku.

Obraz rynku inwestycji XXI wieku wygląda na bardzo skomplikowany - szczególnie jeśli porównać go z sytuacją z poprzedniego stulecia. Z roku na rok rośnie liczba instrumentów będących w zasięgu ręki każdego inwestora - można obracać nie tylko akcjami, ale także walutami, towarami i surowcami, można operować na zagranicznych indeksach giełdowych, wielkie emocje wzbudzają również kryptowaluty. Współczesny inwestor na co dzień musi radzić sobie nie tylko z analizą techniczną, ale też z nieprzerwanym strumieniem informacji na temat rynku, ekonomii, notowań, strat, zysków oraz... z własną psychiką. Niestety, inwestycyjne boje często kończą się niepowodzeniem. Czy tak musi być?

Autor tej książki prezentuje nowatorskie podejście do tematu inwestowania i związanych z nim emocji. Kluczem do zrozumienia mechanizmów rządzących rynkiem inwestycji jest analiza techniczna, odpowiednia do rzeczywistości XXI wieku.

Z poradnika Krzysztofa Kochana dowiesz się między innymi:

• kim jest inwestor offline
• jak uniknąć psychologizowania w inwestowaniu, na czym polega nowoczesne podejście do analizy technicznej oraz jakimi narzędziami analizy posługują się skuteczni inwestorzy
• co jeszcze wchodzi w skład warsztatu inwestora, czyli na czym polega łączenie narzędzi analizy technicznej w bardziej złożone systemy

Książka przedstawia najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie, z którego w praktyce skorzystać może każdy inwestor. Przedstawione metody znajdą zastosowanie na każdym rynku - niezależnie od tego, czy analizie poddawane będą krajowe akcje, globalne rynki złota, ropy naftowej i energii, indeksy giełdowe, czy też kryptowaluty.

Inwestor online, czyli pułapka bez wyjścia 13

Rozdział 1. Inwestor offline, czyli zero psychologii 19

• Dlaczego okazje do łatwego zysku widzimy tylko na wykresie historycznym 20
• Systematyczne podejście to droga pełna wyzwań 24
• Rynek obserwujemy zbyt często 26
• Rynku nie kontrolujemy 28
• Zero psychologii 29
• Jak to wygląda na co dzień 32
• Intuicja na rynku finansowym 39
• Jak zatem myśleć o przyszłości na rynku finansowym? 40
• Rezultaty testu 41

Rozdział 2. Mój własny warsztat, czyli... 45

• Warsztat to szczerość aż do bólu 46
• Nieład czy szwajcarski zegarek? 48
• Dlaczego zwykle naszych reguł nie określamy 49
• W idealnym świecie 54
• Wnioski płynące z idealnego świata 57
• Myślimy o swoim warsztacie inwestycyjnym tak jak naukowiec o laboratorium 59

Rozdział 3. Doświadczenie, intuicja, automat czy...? 63

• ErgoTrader 66
• W praktyce 68

Rozdział 4. Sygnały 71

• Sygnał jest, ale kiedy zajmiemy pozycję? 74
• Zamknięcie transakcji 77
• Sygnał sprzedaży 80
• Sedno sprawy 83
• Iluzja optymalizacji 85
• Późniejszy okres 86
• Co się właściwie stało 88
• Stara szkoła 89
• Nowa szkoła 90

Rozdział 5. ErgoTrader - wady i zalety 97

• Co wiemy na pewno 99
• Czy ErgoTrader to system transakcyjny? 102
• ErgoTrader - podsumowanie 104

Rozdział 6. Podstawowe średnie kroczące 105

• Trzy pułapki średniej, których sobie nie uświadamiamy 107
• Czy pułapek średniej można uniknąć? 114
• Średnia ważona liniowo 116
• Średnia wykładnicza 119
• Średnia wygładzona 121
• Czy to korekta, czy już koniec wzrostów? 122
• Konfiguracja średnich 124
• Interpretacja średnich - sygnały 126
• Podstawowe średnie kroczące w praktyce 132

Rozdział 7. Średnia wykładnicza w praktyce 137

• Złożone średnie wykładnicze 153
• Średnia TEMA w praktyce 168

Rozdział 8. Średnie adaptacyjne - klasyczna i fraktalna 171

• Fraktalna średnia adaptacyjna 178
• Sygnały 185
• Średnia adaptacyjna w praktyce 192

Rozdział 9. Proste wskaźniki oparte na średnich - wstęgi i Parabolic SAR 195

• Konfiguracja wstęgi oparta na intuicji to prawdziwe wyzwanie 196
• Sygnały 200
• Wskaźnik wstęgi w praktyce 204
• Parabolic SAR 207
• Parabolic SAR w praktyce 218

Rozdział 10. Wprowadzenie do histogramów 223

• Konfiguracja wskaźnika AO 227
• Wskaźnik przyspieszenia - AC 238
• Histogramy - siła byków i niedźwiedzi 250
• MACD 260

Rozdział 11. Oscylatory 279

• RVI 280
• TRIX 288

Rozdział 12. Klasyczne oscylatory 303

• %R 303
• SO 314
• DeMarker 327
• CCI 338
• RSI 350

Rozdział 13. Łączenie systemów 367

• Kreator Strategii 367
• Łączenie wskaźników w ramach jednej grupy 368
• Łączenie zróżnicowanych wskaźników 371
• Podsumowanie 375

Rozdział 14. Czas jako czynnik decyzyjny, czyli nie lubię poniedziałków 377

• Dlaczego czas to prawdziwe wyzwanie 377
• Co tak naprawdę zależy od czasu 378
• Ponieważ jest wtorek, czyli fałszywe odkrycia 379
• Odpowiedzią jest automatyzacja 379
• Podsumowanie 389

Zakończenie, czyli jak myślimy o analizie technicznej 391

Dodatek A. Tworzenie i weryfikacja systemów opartych na wskaźnikach technicznych 395

• Kreator Strategii 396
• Tester Strategii 403