Handel opcjami dla bystrzaków. Wydanie 4 - ebook

O autorze

Dedykacja

Podziękowania autora

Wstęp

• O książce
• Naiwne założenia
• Ikony użyte w książce
• Oprócz książki
• Co dalej?

Część 1: Rozpoczęcie handlu opcjami

Rozdział 1: Handel opcjami i Ty, inwestor indywidualny

• Przeprogramuj swoje myślenie
• Przygotowanie do handlu - przeprowadź wstępną kontrolę przed odlotem
• Zrozumienie opcji
  • Uzyskanie pełnego obrazu
  • Podstawy opcji
  • Wypróbowanie różnych strategii przed ich wdrożeniem w praktyce
  • Umieszczanie opcji we właściwym kontekście
• Rozróżnianie stylów handlu opcjami
  • Wykorzystanie opcji do ograniczania ryzyka
  • Zastosowanie opcji do handlu sektorowego
• Wykorzystanie opcji na trudnych rynkach
  • Zmniejszanie nastawienia kierunkowego i zarabianie na płaskich rynkach
  • Kontrolowanie swoich emocji

Rozdział 2: Wprowadzenie w tematykę opcji

• Rozumienie kontraktów opcyjnych
  • Poznanie podstaw opcji
  • Porównanie opcji do innych instrumentów finansowych
• Wycena opcji
  • Znajomość praw i obowiązków stron kontraktu opcyjnego
  • Przydatne określenia
• Mechanika opcji
  • Identyfikacja kontraktu
  • Poruszanie się po cyklu wygaśnięcia
  • Podejmowanie decyzji - termin wygaśnięcia jest kluczem
  • Określenie Twoich praw
• Tworzenie kontraktów opcyjnych z powietrza
  • Otwieranie i zamykanie pozycji
  • Sprzedaż opcji, której nie posiadasz
• Pamiętaj o kilku wskazówkach

Rozdział 3: Giełda, czyli gdzie wszystko ma miejsce

• Identyfikacja amerykańskich giełd opcji
• Poruszanie się po rynkach
  • Zawieranie transakcji
  • Określenie uczestników rynku opcji
  • Realizacja transakcji i rodzaje zleceń typowe dla opcji
  • Upewnij się, że znasz poniższe zasady
• Koszty i korzyści w handlu opcjami
  • Ryzyka związane z handlem opcjami
  • Koszty charakterystyczne dla opcji
  • Wycena korzyści z handlu opcjami
• Zrozumienie kluczowych czynników wyceny opcji
  • Wprowadzenie do współczynników greckich
  • Łączenie przeszłości z przyszłością

Rozdział 4: Określanie ryzyka i korzyści płynących z opcji

• Zrozumienie ryzyka związanego z tradingiem
  • Ryzyko na rynku akcji
  • Ryzyko na rynku opcji
• Czerpanie zysków
  • Zysk na rynku akcji
  • Wyjście na prostą w handlu opcjami
• Profilowanie ryzyka i zysku
  • Profile ryzyka w handlu akcjami
  • Profile ryzyka w handlu opcjami
  • Pozycje kombinowane w opcjach
  • Świadomość najgorszego scenariusza

Część 2: Analiza rynków, sektorów i strategii

Rozdział 5: Spojrzenie w głąb rynku kontrolowanego przez algosy

• Kilka słów o wybranych czynnikach makroekonomicznych
• Ocena wpływu algosów na rynki
  • Ocenianie siły ruchu
  • (Psycho)analiza rynku
• Obserwowanie ekstremów
  • Wskaźnik PCR (put/call ratio)
• Wykorzystanie zmienności do pomiaru strachu
  • Pomiar zmienności
  • O czym mówi zmiana zmienności
  • Strach w wydaniu Wall Street - indeks VIX

Rozdział 6: Analiza sektorowa: techniczna i fundamentalna

• Techniczne podejście do wykresów
  • Zrozumienie podstaw wykresów
  • Dostosuj horyzont czasowy analizy, aby uzyskać najlepszy widok
  • Wizualizacja popytu i podaży
• Identyfikacja relatywnie silnych sektorów
  • Porównanie siły względnej
  • Wskaźnik zmiany ROC
• Wykorzystanie narzędzi analizy zmienności sektorowej
  • Analiza zmienności za pomocą wskaźników
  • Analiza zmienności za pomocą wstęg Bollingera
• Przewidywanie ruchów cen
  • Poziomy wsparcia i oporu
  • Trendy
  • Kanały
  • Zniesienia i rozszerzenia cen
  • Prognozy i prawdopodobieństwa

Rozdział 7: Trening czyni mistrza

• Monitorowanie zmian współczynników greckich
  • Monitorowanie premii opcyjnej
  • Zmienność i ceny opcji
• Znalezienie sensu w handlu "na sucho"
  • Plusy i minusy handlu "na sucho"
  • Elektroniczny handel "na sucho"
• Korzystanie z systemów tradingowych
  • Wiedz, co otrzymujesz
  • Przeprowadzenie weryfikacji historycznej
  • Weryfikacja historyczna a zarządzanie ryzykiem
• Doskonal się w strategiach
  • Nadawanie właściwego tempa
  • Osiąganie mistrzostwa poprzez wytrwałość

Rozdział 8: Opracowanie skutecznego planu tradingowego

• Opracowanie niezawodnego planu
• Zarządzanie kosztami
• Optymalizacja realizacji zleceń
  • Zrozumienie zleceń opcyjnych
  • Otwieranie nowej pozycji
  • Realizacja zleceń o wysokiej jakości
  • Likwidacja istniejącej pozycji

Część 3: Co każdy trader musi wiedzieć o opcjach

Rozdział 9: Zapoznanie się z różnymi stylami opcji

• Zgłębiamy opcje indeksowe
  • Przechodzimy do sedna indeksów
  • Wykorzystanie indeksów w handlu opcjami
• Uważaj na ryzyko związane ze stylem wykonania
  • Opcje w stylu amerykańskim
  • Opcje w stylu europejskim
  • Wyjątki potwierdzające regułę
• Wykonanie opcji, styl amerykański
  • Znajomość rzeczy
  • To, co widzisz, jest tym, co dostajesz
  • Wykonać czy nie wykonać - oto jest pytanie
• Wykonywanie opcji po europejsku
  • Śledzenie kursów rozliczeniowych indeksów (SET)
  • Spieniężenie wykonania
• Wypełnienie zobowiązań z tytułu opcji
  • Opcje na akcje w stylu amerykańskim
  • Opcje wygasające
  • Opcje w stylu europejskim
• Rozkładanie na czynniki pierwsze - opcje indeksowe typu amerykańskiego
  • Wykonywanie praw
  • Wypełnianie zobowiązań

Rozdział 10: Ochrona portfela przy wykorzystaniu opcji

• Zabezpieczanie długich pozycji w akcjach
  • Łączenie opcji sprzedaży z akcjami
  • Ważenie kosztów ochrony w stosunku do czasu
• Ograniczanie ryzyka krótkich pozycji w akcjach za pomocą opcji kupna
  • Zabezpieczanie krótkiej pozycji w akcjach
  • Dalsze ograniczenie ryzyka związanego z krótką sprzedażą
• Hedging za pomocą opcji
  • Częściowa ochrona portfela
  • Kompleksowa ochrona portfela
• Unikanie ryzyka dostosowanych opcji
  • Uzasadnienie dostosowania opcji
  • Dostosowanie się do dostosowania

Rozdział 11: Zwiększanie potencjału zysku i zmniejszanie ryzyka

• Wykorzystanie dźwigni w celu zmniejszenia ryzyka
  • Określenie całkowitej kwoty narażonej na ryzyko
  • Poleganie na timingu rynkowym
• Łączenie opcji w celu zmniejszenia ryzyka
  • Rozłożenie ryzyka poprzez strategię debetową
  • Rozłożenie ryzyka przez strategię kredytową

Rozdział 12: Strategie kombinowane: spready i inne szalone zjawiska

• Łączenie opcji z akcjami
  • Tworzenie pozycji pokrytych
  • Pokrywanie pokrytej opcji kupna
  • Obniżanie kosztów ochrony pozycji w akcjach
• Modyfikujemy spready pionowe
  • Zmiana profilu ryzyka spreadu pionowego
  • Rozkładamy zyski w czasie za pomocą kalendarzy

Rozdział 13: Zrozumienie ETF-ów, opcji i innych przydatnych sztuczek

• Co to jest fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie
  • Porównanie ETF-ów z indeksami
  • Rozróżnianie opcji na fundusze ETF oraz opcji na indeksy
• Zmniejszanie zmienności portfela za pomocą ETF-ów
  • Ponowne spojrzenie na zmienność
  • Inwestowanie za pomocą ETF-ów
• Przeważanie portfela w stronę sektorowych funduszy ETF
  • Dodawanie ETF-ów sektorowych do portfela
  • Wybór właściwej strategii

Część 4: Zaawansowane strategie dla tradera opcyjnego

Rozdział 14: Zarabianie pieniędzy bez martwienia się o kierunek rynku

• Ograniczanie ryzyka kierunkowego
  • Zarabianie na dużym ruchu - strategia długiego stelaża
  • Zmniejszanie ryzyka i zysku stelaża - rozszerzony stelaż
• Neutralny pogląd a neutralna pozycja
  • Identyfikowanie pozycji neutralnych
  • Obliczanie delty dla pozycji kombinowanych
• Trading za pomocą delty
  • Monitorowanie dwóch kluczowych współczynników greckich
  • Tworzenie stelaża delta neutralnego
• Zrozumienie korekt dostosowawczych
  • Podejmowanie decyzji co do momentu korekty transakcji
  • Podejmowanie decyzji o tym, jak dostosować pozycję

Rozdział 15: Pozwól, aby zmienność wskazała Ci drogę do okazji rynkowych

• Analiza poziomów zmienności implikowanej
  • To wszystko jest względne, ale nie przesadnie naukowe
  • Gdy zmienność wykazuje grymas
• Zrozumienie spreadów współczynnikowych
  • Profile ryzyka dla spreadów współczynnikowych
  • Określenie najlepszych warunków dla spreadów współczynnikowych
  • Podejmowanie decyzji dotyczących strategii
• Używanie odwrotnych spreadów współczynnikowych
  • Definiowanie odwrotnych spreadów współczynnikowych
  • Określenie najlepszych warunków dla odwrotnych spreadów współczynnikowych

Rozdział 16: Zyskowny trading na rynkach o trendzie bocznym

• Identyfikacja zyskownych pozycji na rynkach płaskich
  • Zarządzanie istniejącymi pozycjami
  • Inne strategie opcyjne dla ruchów bocznych
• Zrozumienie strategii motyla
  • Definicja motyla
  • Pogłębiona analiza ryzyka związanego z motylem
  • Tworzenie żelaznego motyla
• Zrozumienie pozycji kondora
  • Definiowanie spreadu kondora
  • Rozpoznawanie ryzyka związanego z kondorami

Część 4: Dekalogi

Rozdział 17: Dziesięć najlepszych strategii opcyjnych

• Strategia married put
• Kołnierz
• Zakup opcji sprzedaży
• Strategie oparte na opcjach kupna LEAPS
• Spread diagonalny
• Kredytowy spread niedźwiedzia dla opcji kupna
• Strategia (długiego) stelaża
• Odwrotny spread współczynnikowy kupna
• Odwrotny spread współczynnikowy sprzedaży
• Długi motyl w opcjach sprzedaży

Rozdział 18: Dziesięć rzeczy, które należy robić w handlu opcjami lub których należy unikać

• Skoncentruj się na zarządzaniu ryzykiem
• Nie unikaj strat
• Handluj w sposób zdyscyplinowany
• Nie oczekuj, że pozbędziesz się swoich emocji
• Miej plan
• Bądź cierpliwy
• Nie poddawaj się paraliżowi analizy
• Bierz odpowiedzialność za swoje wyniki
• Nie przestawaj się uczyć
• Polub tę grę