Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji - ebook
Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji - ebook
Wiedza statystyczna jest cenna dla przedstawicieli wszystkich zawodów, ponieważ przed podjęciem działań należy najpierw stawiać pytania, a następnie uzyskiwać właściwe informacje. W dzisiejszym świecie istnieje potrzeba myślenia statystycznego. Jesteśmy otoczeni wyzwaniami różnorodnych banków danych, które wymagają coraz lepszych metod statystycznych, algorytmów, modeli systemów przetwarzania. Statystyka zajmuje się kolekcjonowaniem informacji liczbowych oraz ich analizą i interpretacją. Zawarte w książce metody pozwalają odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób te informacje liczbowe (dane), opisują nam populacje i zjawiska, których dotyczą. Odpowiedź zależy nie tylko od samych informacji, tzn. od obserwacji, ale również od wiedzy a priori. Ta wiedza jest formalizowana za pomocą założeń przy konstrukcji metod. Najczęściej rozróżniane są trzy podejścia oparte na różnych zasadach. Należą do nich: analiza danych, klasyczne wnioskowanie i teoria decyzji, analiza bayesowska. Autorzy opisują różne klasy testów statystycznych umożliwiające aplikację metod wnioskowania statystycznego w przypadkach, w których klasyczne procedury są niemożliwe do zastosowania lub wykorzystanie ich wiąże się z ryzykiem podjęcia błędnych decyzji. Procedury weryfikacji hipotez statystycznych uwzględniane w procesach podejmowania decyzji mogą zainteresować zarówno badaczy zjawisk ekonomicznych, socjologicznych i przyrodniczych, jak studentów kierunków społecznych, rolniczych, medycznych i technicznych.
Spis treści
Przedmowa 7
1. Testy statystyczne i decyzje statystyczne [Czesław Domański] 11
1. 1. Uwagi ogólne i podstawowe pojęcia 11
1. 2. Weryfikacja hipotez statystycznych 13
1. 3. Statystyczne problemy decyzyjne 26
1. 4. Uwagi o testach statystycznych wykorzystujących próby z brakującą informacją 28
2. Wybrane klasyczne testy statystyczne [Czesław Domański] 37
2. 1. Uwagi wstępne 37
2. 2. Testy dla jednej zmiennej 37
2. 3. Testy dla dwóch i więcej zmiennych 42
2. 4. Analiza wariancji (ANOVA) 55
2. 5. Wielowymiarowa analiza wariancji (MANOVA) 58
2. 6. Wybrane testy zgodności dla rozkładów dochodów 62
3. Testy statystyczne w porównaniach wielokrotnych i modelach symulacyjnych [Czesław Domański] 67
3. 1. Uwagi wstępne 67
3. 2. Klasyfikacja porównań wielokrotnych 67
3. 3. Wielokrotne procedury decyzyjne 71
3. 4. Podejście Neymana-Pearsona 74
3. 5. Porównania wielokrotne 77
3. 6. Weryfikacja hipotez dla modeli symulacyjnych 79
4. Bayesowskie testy statystyczne [Dorota Pekasiewicz] 87
4. 1. Uwagi wstępne 87
4. 2. Idea konstrukcji testów bayesowskich 87
4. 3. Rozkłady a priori parametrów zmiennych losowych i zasady ich określania 93
4. 4. Testy bayesowskie przy niezależnym schemacie losowania próby 94
4. 5. Bayesowska weryfikacja hipotez statystycznych przy zależnym schemacie losowania próby 101
4. 6. Analiza własności bayesowskich procedur testowych 104
4. 7. Przykłady zastosowań testów bayesowskich 110
5. Bootstrapowe testy statystyczne [Dorota Pekasiewicz] 119
5. 1. Uwagi wstępne 119
5. 2. Istota konstrukcji bootstrapowych testów statystycznych 120
5. 3. Nieparametryczne testy bootstrapowe 122
5. 4. Parametryczne i semiparametryczne testy bootstrapowe 125
5. 5. Testy bootstrapowe dla hipotez o wartościach średnich populacji 126
5. 6. Analiza własności wybranych testów bootstrapowych 135
6. Sekwencyjne testy statystyczne [Dorota Pekasiewicz] 141
6. 1. Uwagi wstępne 141
6. 2. Idea konstrukcji ilorazowego testu sekwencyjnego 141
6. 3. Ilorazowe testy sekwencyjne przy niezależnym schemacie losowania próby 148
6. 4. Ilorazowe testy sekwencyjne dla schematów losowania próby innych niż losowanie niezależne 160
6. 5. Nieparametryczne testy sekwencyjne 165
7. Testy statystyczne oparte na metodzie jądrowej [Aleksandra Baszczyńska] 171
7. 1. Uwagi wstępne 171
7. 2. Metoda jądrowa 171
7. 3. Jądrowe testy zgodności, niezależności i symetryczności 176
7. 4. Jądrowe testy w analizie regresji 187
7. 5. Jądrowe testy w badaniu obserwacji nietypowych 198
8. Testy statystyczne dotyczące rozkładów wielowymiarowych [Anna Witaszczyk] 205
8. 1. Uwagi wstępne 205
8. 2. Macierze losowe i przekształcenie Stieltjesa 205
8. 3. Wybrane twierdzenia graniczne dla macierzy losowych 212
8. 4. Testy dla wektorów wartości oczekiwanych 217
8. 5. Weryfikacja hipotez dotyczących macierzy kowariancji 224
8. 6. Testy wielowymiarowej normalności 236
9. Testy statystyczne dla danych cenzurowanych [Aleksandra Baszczyńska] 245
9. 1. Uwagi wstępne 245
9. 2. Podstawowe pojęcia 245
9. 3. Testy zgodności dla dwóch lub więcej populacji dla danych cenzurowanych 249
9. 4. Testy zgodności z rozkładem teoretycznym dla danych cenzurowanych 255
9. 5. Testy w analizie regresji dla danych cenzurowanych 258
10. Weryfikacja hipotez statystycznych dla szeregów czasowych [Czesław Domański] 263
10. 1. Uwagi wstępne i podstawowe pojęcia 263
10. 2. Testy pierwiastka jednostkowego 265
10. 3. Testy szczytów 268
10. 4. Weryfikacja parametrów modeli ARMA 277
10. 5. Weryfikacja parametrów modeli VAR 282
Zakończenie 289
Statistical Tests in the Decision Making Process (Summary) 291
Literatura 293
Tablice statystyczne wybranych rozkładów prawdopodobieństwa 299
Wybrane oznaczenia 313
Indeks 317
| Kategoria: | Matematyka |
| Zabezpieczenie: |
Watermark
|
| ISBN: | 978-83-7969-763-2 |
| Rozmiar pliku: | 11 MB |
